LiderForex Forex Piyasası : Paritelerde Mevsimsellik Etkisi

Belirli bir süreci kapsayan zaman serilerinin sürekli tekrarlanan dönemlerinde  elde edilen verilerin benzerlik göstermesine mevsimsellik etkisi denilmektedir. Daha basit açıklamak gerekirse ; bir yatırım yılı gibi belirli bir dönemin herhangi bir kısmında  elde edilen verilerin, gelecekteki ve geçmişteki yatırım yıllarının aynı kısımlarında da gerçekleşmiş ve gerçekleşecek olmasına mevsimsellik etkisi denilmektedir.

Mevsimsellik etkisi , Borsa hareketlerinin tahmin edilebilirliğinin tartışıldığı Elliott Dalga Teorisine benzemektedir.  Elliott Dalga Teorisine göre  evrende gerçekleşen her bir olay sistemli ve döngüsel olarak  sürekli tekrarlanmaktaydı. Hatta R. N. Elliott hisse senetlerindeki fiyat hareketlerinin bir çevrim dahilinde tekrarlandığını keşfetmiş ;  borsa ve finans piyasalarının en ünlü kuramı olan Dow Teorisi olarak ta bilinen Elliott dalga prensiplerini oluşturmuştur.

Mevsimsellik etkisi, Elliott Dalga Prensiplerine oranla çok daha dar bir zaman dilimini kapsamaktadır. Mesela;

  • 2005 yılından beri Aralık ayında GBP/USD paritesi değer kaybetmektedir.
  • Her yıl düzenli olarak Ekim ile 31 Aralık arasındaki dönemde Altın Fiyatlarında artış  meydana gelmektedir.
  • Dolar her yıl Ocak ayında değer kazanma eğilimindedir.
  • Hazır giyim faaliyetleri her yık Kasım ayında yavaşlar
  • Her yıl Eylül ayında hızlı tüketim mallarına olan harcamalar artış gösterir

Gibi kesin ibarelerin oluşmasına sebep olan mevsimsellik etkisi, farklı koşullar ve farklı zaman dilimlerinde sürekli aynı verilerin elde edilmesi sonucu kesinlik kazanmış gibi gözükmektedir. Ancak mevsimsellik etkisi teoremi ile her zaman  doğru  sonuçlar  elde edilmeyebiliyor. Örneğin yukarıda  belirttiğimiz “Dolar her yıl Ocak ayında değer kazanmaya başlar” ibaresi tamamen  gerçeği yansıtmamaktadır.

Yapılan araştırmalar son 10 yıllık süreçte Doların son 10 yılın 7’sinde artış göstermiştir, buraya kadar % 70 oranında doğru olan mevsimsellik etkisi USD/JPY paritesinde aynı şekilde etkili değildir, çünkü son 10 yıllık sürecin 5 yılında Dolar Japon Yeni karşısında değer kazanırken 5’inde de  Japon yeni karşısında değer kaybetmiştir. Burada da mevsimsellik etkisinin tutarlılık oranı % 50’ ye düşmüştür. GBP/USD paritesine bakacak olursak , son 10 yılın 6’sında İngiliz Sterlininin Dolar karşısında değer kazandığı tespit edilmiştir. Bu paritede % 40’a kadar düşen mevsimsellik etkisinin tutarlılığı, mevsimsellik etkisine % 100 güvenmenin doğru olmadığını göstermektedir.

Sadece mevsimsellik etkisine güvenerek işlem yapmak , oldukça riskli olabileceği için , göz önünde bulundurulmalı ancak yine de  genel LiderForex piyasa analizleri doğrultusunda LiderForex’te parite alım satımlarınıza yön vermek  daha güvenli ve daha az riskli olacaktır.


About admin